연체율 상승에도 유동성 지표 기준 충족
은행 부실채권 상·매각으로 건전성 관리

이종렬 한국은행 부총재보가 28일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융안정 상황(2024년 3월) 설명회에서 발언하고 있다./한국은행

[마이데일리 = 구현주 기자] 저축은행을 중심으로 금융기관 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 리스크가 다소 커졌다. 저축은행의 자본 대비 부동산 PF 연체액은 4.5%로 다른 2금융권인 보험(0.3%), 상호금융(2.2%), 여신전문(2.4%)보다 높다.

28일 한국은행은 금융통화위원회 정기회의에서 최근 금융안정 상황을 점검했다.

이종렬 한은 부총재보는 “부분적으로 부동산 PF 리스크가 있으나 이는 충분히 관리 가능한 수준”이라며 “금융권 전반적으로 유동성비율이나 손실흡수능력은 충분하며, 현 금융시장은 전반적으로 안정적이다”고 강조했다.

금융권 전반적으로 자산건전성이나 수익성은 저하됐다.

일반은행 고정이하여신비율(3개월 이상 연체대출)은 작년 4분기 0.31%로 기업대출을 중심으로 완만하게 상승세다. 순이자마진은 작년 3분기부터 예대금리차가 축소되면서 줄었다.

작년 4분기 비은행권의 고정이하여신비율은 저축은행(7.09%)과 증권사(3.68%) 상승세가 상대적으로 두드러졌다.

이를 흡수할 손실흡수능력이나 유동성 지표 등은 양호하다.

먼저 은행 BIS(국제결제은행)기준 총자본비율은 작년 3분기말 기준 18%로 규제비율을 웃돌고 있다. 올해 1월말 은행 유동성커버리지비율(LCR)은 111.9%로 감독기준(95%)을 상당폭 상회했다.

비은행 자본적정성 비율도 모든 업권에서 규제비율을 웃돌고 있다. 저축은행 자본비율은 4분기말 기준 14.4%로 직전 분기 대비 0.3%p 소폭 상승했다. 비은행예금취급기관, 여신전문금융회사, 증권사 등도 작년 4분기 유동성 비율이 직전 분기 대비 올랐다.

한국은행 금융안정보고서 중 비은행 업권별 고정이하여신비율./한국은행

또한 한국은행은 금융감독원으로부터 부동산PF 대출에 대한 사업장별 내역을 입수해, 부동산 PF 사업장 부실 확산 가능성을 점검했다.

우선 부동산 PF 사업장 부실 확산 가능성은 제한적이다. 전체 사업장 익스포저 대부분(81.7%)은 저위험 사업장에 해당된다.

또한 부동산 PF 사업장 부실이 크게 확산해도, 이 상황이 금융기관 자본적정성에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 경우에도 모든 업권 자본비율이 규제 비율 이상을 유지하는 것으로 분석됐다.

한편 금융기관 연체율 상승으로 부실채권도 빠르게 불고 있다.

2023년말 기준 금융기관 부실채권은 43조7000억원이다. 은행 부실채권이 12조5000억원으로 전년 대비 23.8% 늘었다. 비은행 부실채권은 31조2000억원으로 상호금융(17.3조원, 55.5%), 저축은행(8조원, 25.6%), 여전사(5.9조원, 18.9%)를 중심으로 전년 대비 73% 급증했다.

금융기관은 부실채권을 매·상각하면 연체율과 고정이하여신비율을 낮출 수 있다.

실제 은행 부실채권 매·상각 규모는 9조1000억원, 비은행권은 15조2000억원으로 전년 대비 각각 93.6%, 74.4% 증가했다.

은행은 NPL(무수익여신) 시장을 통한 부실채권 매각에도 적극적이다. 부실채권 매각시 금융기권은 적절한 시장가격으로 부실채권을 처분할 수 있다. 지난해 부실채권 대비 매각 비율은 22.8%로 지난 2020~2022년 평균 13.8% 대비 크게 상승했다.

지난해 은행은 부실채권 매·상각으로 고정이하여신비율을 0.35%p(상각 -0.16%p, 매각 -0.19%p) 개선시킨 것으로 분석된다.

또한 NPL전문투자회사가 은행의 선순위 우량담보부 대출채권을 선호해, 비은행 부실채권 매각 제약요인으로 작용할 수 있다. 작년 NPL전문투자회사는 은행 담보부 부실채권 위주로 5조2000억원을 매입했고, 이에 비은행권 부실채권에 대한 투자 여력이 축소됐다.

최근 금융기관 전반 부실채권이 증가하는 가운데 저축은행을 중심으로 개인 무담보 연체채권이 늘어난 상황이다. 일반적으로 NPL전문투자회사는 담보부 채권을 선호한다.

한은 관계자는 “금융기관은 증가세를 보이는 부실채권에 대한 관리 노력을 지속하는 가운데 금융당국과 함께 NPL 시장이 적절히 기능하도록 노력해야 한다”며 “금융기관은 적기에 부실채권 매·상각 등을 통해 연체율 등 건전성 지표가 과도하게 악화되지 않도록 선제적으로 관리할 필요가 있다”고 말했다.

구현주 기자 winter@mydaily.co.kr
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